Séance de cours
Cette séance de cours couvre l'étude des processus stochastiques indexés par temps continu, en se concentrant sur des variables exponentielles aléatoires. L'instructeur explique les propriétés des distributions exponentielles, telles que le manque de mémoire et l'existence d'une constante. La séance de cours s'inscrit dans la théorie derrière les variables exponentielles aléatoires et leurs applications dans divers scénarios, y compris les chaînes Markov. Les concepts clés comprennent la propriété sans mémoire, la distribution de variables exponentielles aléatoires et l'indépendance des variables aléatoires. La séance de cours se termine par une discussion sur les explosions et les théorèmes liés à des variables aléatoires exponentielles indépendantes.