Séance de cours
Semi-martingale : Processus de variation articulaire
Description
Cette séance de cours couvre le concept de semimartingales, qui sont des processus représentés comme la somme d'un processus de variation continue et d'un processus de variation fini. Il explique le processus de variation articulaire et les conditions pour qu'une fonction soit une semi-martingale. La séance de cours s'inscrit également dans le lemma d'Ito et la démonstration des résultats pour les polynômes. L'importance de gérer les termes de deuxième ordre est soulignée, ainsi que le raisonnement d'induction appliqué tout au long des preuves.
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