Analyse statistique des extrêmes multivariés

Cette séance de cours couvre l'analyse statistique des extrêmes multivariés, y compris les théorèmes limites extrêmes, les processus ponctuels, les processus gaussiens, les processus de Poisson et les modèles pour les extrêmes des séries chronologiques. L'instructeur explique l'estimation des distributions marginales, de l'ajustement du modèle et de l'évaluation du modèle. La séance de cours explore également l'estimation des fonctions de dépendance et l'adaptation des modèles espace-temps. Différents modèles de table max sont discutés, ainsi que la comparaison des valeurs observées et simulées. La séance de cours souligne l'importance de la probabilité par paire et de l'utilisation de mesures d'information pour la sélection des modèles.