Statistiques extrêmes : modèles de seuil

Cette séance de cours couvre la théorie et les applications des statistiques extrêmes, en mettant l'accent sur les modèles de seuil pour l'analyse des extrêmes des séries chronologiques. L'instructeur discute de la motivation derrière les théorèmes de limite extrême, l'analyse statistique de base, et diverses applications telles que les processus de point et les processus gaussiens. La séance de cours s'inscrit dans la théorie des processus de Poisson, des extrêmes multivariés et des modèles d'indépendance asymptotique. Les diapositives présentent des exemples d'inférence et d'estimation des seuils dans les cas univariés, en mettant l'accent sur l'utilisation de la modélisation des seuils et des processus ponctuels pour les statistiques extrêmes.