Séance de cours
Cette séance de cours couvre des sujets tels que les densités conditionnelles et marginales, les systèmes stochastiques linéaires, la densité gaussienne bidimensionnelle, la densité de hauteur postérieure, la transformation affine des vecteurs aléatoires gaussiens et les systèmes linéaires entraînés par le bruit gaussien. Il traite également de la moyenne et de la variance des variables aléatoires, de la convergence de la variance, des équations de Lyapunov et des processus à létat déquilibre. Les exemples incluent les transformations linéaires, les rotations, les translations et les systèmes stables / instables, avec les densités gaussiennes et les intervalles de confiance associés.