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Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.
Explore la crise financière mondiale de 2008-2009, les politiques monétaires non conventionnelles, les pressions du marché interbancaire et des concepts comme la parité de pouvoir d'achat.
Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.
