Séance de cours
Cette séance de cours traite de l'estimation des paramètres dans les modèles statistiques, en mettant l'accent sur les mesures du rendement telles que l'erreur carrée moyenne (ESM) et les estimateurs non biaisés. Il couvre des sujets tels que l'information Fisher, Cramér-Rao lined, et le théorème Rao-Blackwell, soulignant l'importance de la suffisance dans l'amélioration des performances d'estimation.