Optimisation Primal-dual: Théorie et Calcul

Cette séance de cours couvre les mathématiques des données se concentrant sur l'optimisation primaire-duelle. Il commence par la conjugaison des fonctions et des propriétés du conjugué Fenchel. Les exemples comprennent l2-norm-carré et l1-norm. La séance de cours se penche sur les problèmes primaires et dual, la dualité forte et les points de selle. Il traite de la méthode de pénalité quadratique, de la précision numérique et des performances des algorithmes d'optimisation. Les concepts d'opérateur prox, de pénalité quadratique et de méthodes linéarisées sont expliqués. La séance de cours se termine par un exemple pratique montrant la performance de différents algorithmes dans la résolution d'un problème non lisse.