Approche du processus de Poisson

Cette séance de cours porte sur l'approche du processus de Poisson dans l'analyse des valeurs extrêmes, en mettant l'accent sur les transformations par composante, la convergence des processus ponctuels et la fonction de probabilité pour les événements extrêmes. L'instructeur explique la transformation marginale, la sélection des seuils et l'estimation des caractéristiques marginales et de dépendance à l'aide de modèles paramétriques.