Théorie des valeurs extrêmes : processus ponctuels

Cette séance de cours couvre l'application de la théorie des valeurs extrêmes aux processus de pointage, en se concentrant sur l'estimation des événements extrêmes à partir de séries chronologiques également espacées. La limite GEV est supposée pour les maxima, conduisant à la formation de processus bidimensionnels binomiaux. La séance de cours se penche sur l'utilisation du théorème de Kallenberg pour la convergence, la construction des processus binomiaux et l'application des processus de Poisson. L'instructeur discute de l'estimation des paramètres, de la limite du processus de Poisson et des implications des conditions de Kallenberg. La séance de cours se termine par l'interprétation des résultats et l'approche graphique de la sélection des seuils.