Analyse de sensibilité globale dans les systèmes stochastiques

Cette séance de cours de l'instructeur du 29 mars 2019, se concentre sur l'analyse de sensibilité basée sur les variations pour les équations différentielles stochastiques ordinaires (ESO). La présentation porte sur l'impact de l'incertitude des paramètres dans les modèles stochastiques, la décomposition de la variance et les indices de sensibilité. On peut citer par exemple la paramétrisation du sous-réseau et différents modèles de bruit. La séance de cours explore l'application de l'analyse de Sobol pour la décomposition de la variance et l'évaluation des différents canaux de réaction dans les simulateurs stochastiques. Les travaux futurs comprennent des méthodes complexes d'analyse fonctionnelle et de réduction de la complexité des calculs.