Big Data financier : corrélations et fonctions de réponse

Cette séance de cours couvre l'analyse des mégadonnées financières, en se concentrant sur les corrélations intrajournalières, les fonctions de réponse et l'influence des événements du carnet d'ordres sur les prix moyens. Les sujets abordés comprennent l'effet Epps, les réseaux de plomb-lag et les plomb-lag validés statistiquement. L'instructeur discute de la dynamique des prix moyens, de l'influence des événements sur les prix moyens et de l'influence moyenne d'un seul trade sur les prix moyens futurs. Des flash crashs sont également explorés, avec une étude de cas sur le célèbre événement du 6 mai 2010.