Giovanni Barone-Adesi

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Publications associées (1)

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Publications associées (1)

A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation

Loriano Mancini, Giovanni Barone-Adesi

We propose a new method for pricing options based on GARCH models with filtered historical innovations. In an incomplete market framework, we allow for different distributions of historical and pricing return dynamics enhancing the model flexibility to fit ...

2008

A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation

Loriano Mancini, Giovanni Barone-Adesi

2008