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Fabio Trojani
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Publications associées (3)
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Robust Value at Risk Prediction
Loriano Mancini, Fabio Trojani
This paper proposes a robust semiparametric bootstrap method to estimate predictive distributions of GARCH-type models. The method is based on a robust estimation of parametric GARCH models and a robustified resampling scheme for GARCH residuals that contr ...
Oxford University Press2011Variance Covariance Orders and Median Preserving Spreads
A random variable dominates another random variable with respect to the covariance order if the covariance of any two monotone increas- ing functions of this variable is smaller. We characterize completely the covariance order, give strong sufficient conditi ...
2009Optimal Conditionally Unbiased Bounded-Influence Inference in Dynamic Location and Scale Models
Loriano Mancini, Fabio Trojani
This paper studies the local robustness of estimators and tests for the conditional location and scale parameters in a strictly stationary time series model. We first derive optimal bounded-influence estimators for such settings under a conditionally Gauss ...
2005