Géométrie symplectiqueLa géométrie symplectique est un domaine de la recherche mathématique, s'intéressant à l'origine à une formulation mathématique naturelle de la mécanique classique et développé avec une notion d'entrelacement entre la géométrie différentielle et les systèmes dynamiques, avec des applications en géométrie algébrique, en géométrie riemannienne et en géométrie de contact. Formellement, elle consiste en l'étude des 2-formes différentielles fermées non dégénérées — appelées formes symplectiques — sur les variétés différentielles.
Implied volatilityIn financial mathematics, the implied volatility (IV) of an option contract is that value of the volatility of the underlying instrument which, when input in an option pricing model (such as Black–Scholes), will return a theoretical value equal to the current market price of said option. A non-option financial instrument that has embedded optionality, such as an interest rate cap, can also have an implied volatility. Implied volatility, a forward-looking and subjective measure, differs from historical volatility because the latter is calculated from known past returns of a security.
Théorème de Darboux (géométrie)vignette|Portrait de Gaston Darboux, mathématicien ayant démontré ce théorème. Le théorème de Darboux est un théorème central de la géométrie symplectique : les variétés symplectiques de dimension sont deux à deux localement symplectomorphes. Plus explicitement : Ce résultat implique l'inexistence d'invariant local en géométrie symplectique. Cette situation s'oppose à la géométrie riemannienne pour laquelle il existe un invariant local de classe , la courbure. Ainsi, la géométrie symplectique est essentiellement globale.
