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Splitting probabilities and mean first passage times across multiple thresholds of jump-and-drift transition paths
Concepts associés (23)
Processus stochastique
Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire. Celle-ci intervient dans le calcul classique des probabilités, où elle mesure chaque résultat possible (ou réalisation) d'une épreuve. Cette notion se généralise à plusieurs dimensions. Un cas particulier important, le champ aléatoire de Markov, est utilisé en analyse spatiale.
Tau (particule)
Le tau (également appelé lepton tau ou tauon) est une particule élémentaire de la famille des leptons, de masse . Il est symbolisé par τ−. Découvert en 1976 par le Physicien Martin Lewis Perl, ses propriétés sont proches de celles de l'électron et du muon, mais il est plus massif et de faible durée de vie. Avec son neutrino associé et les quarks top (t) et bottom (b), il forme la troisième génération (la plus massive) de fermions dans le modèle standard. Son antiparticule est l'antitau (τ+).
Marche aléatoire
En mathématiques, en économie et en physique théorique, une marche aléatoire est un modèle mathématique d'un système possédant une dynamique discrète composée d'une succession de pas aléatoires, ou effectués « au hasard ». On emploie également fréquemment les expressions marche au hasard, promenade aléatoire ou random walk en anglais. Ces pas aléatoires sont de plus totalement décorrélés les uns des autres ; cette dernière propriété, fondamentale, est appelée caractère markovien du processus, du nom du mathématicien Markov.