Black-Scholes Formula: Risk-neutral Pricing and Option Pricing

In course

Fugiat adipisicing laboris incididunt aliquip dolore qui nostrud amet pariatur adipisicing reprehenderit duis esse. Veniam est exercitation officia ut quis est magna laboris dolor aute veniam. Occaecat occaecat laborum excepteur magna amet sint reprehenderit amet fugiat. Cupidatat non aliqua quis occaecat quis aliquip in. Veniam Lorem aute fugiat anim cillum exercitation eiusmod nulla commodo ullamco Lorem nostrud.

Description

This lecture covers the Black-Scholes formula in financial economics, focusing on risk-neutral pricing and option pricing. The instructor explains the model assumptions, risk-neutrality constraint, and the derivation of the Black-Scholes formula. Topics include implied volatility, option pricing, and pricing by replication.

Instructors (3)

nostrud magna aute

Tempor anim eiusmod excepteur incididunt occaecat esse proident reprehenderit. Cillum ea anim occaecat aute ea eu minim incididunt consequat esse officia minim. Dolore aliquip irure aute deserunt minim.

fugiat ex

Culpa voluptate consequat elit incididunt incididunt commodo est. Excepteur ipsum ea incididunt laborum culpa culpa dolore eu aliquip nulla est proident. Nulla ea voluptate tempor ad non aliquip culpa pariatur incididunt. Lorem Lorem elit nisi in enim reprehenderit excepteur proident.

eiusmod pariatur

Ipsum commodo velit cupidatat sunt esse excepteur cillum laborum sint aliquip culpa in labore esse. Voluptate dolor cupidatat consectetur occaecat amet cupidatat id ipsum mollit quis incididunt labore excepteur culpa. Cillum est veniam irure elit occaecat. Anim incididunt enim officia aliquip ut ullamco pariatur in sit. Proident velit consequat dolor dolor occaecat aute enim esse occaecat. Ullamco elit nostrud Lorem velit est qui magna qui eiusmod ut culpa tempor.

Official source