Séance de cours
Formule Black-Scholes: Prix neutres en termes de risques et prix des options
Description
Cette séance de cours couvre la formule Black-Scholes en économie financière, en se concentrant sur la tarification neutre en termes de risque et la tarification des options. L'instructeur explique les hypothèses du modèle, la contrainte de neutralité du risque et la dérivation de la formule de Black-Scholes. Les sujets incluent la volatilité implicite, la tarification des options et la tarification par réplication.
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