Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Couvre le premier théorème de la tarification des actifs, des portefeuilles d'autofinancement, de la réplication, des équations de Kolmogorov et des stratégies de tarification.
Explore les contrats énergétiques, les marchés au comptant et les stratégies de gestion des risques dans le cadre de la restructuration et de la déréglementation du système électrique.
