Séance de cours

Prix des actifs: Théorèmes fondamentaux

Description

Cette séance de cours couvre les théorèmes fondamentaux de la tarification des actifs, y compris l'existence et l'unicité des mesures Martingale équivalentes (EMM), les stratégies d'autofinancement, la tarification sans risque et le théorème de viabilité. Elle se penche également sur les martingales, les revendications conditionnelles, les amandes de prix et l'exhaustivité des marchés. La séance de cours se termine par des discussions sur les stratégies de couverture, les options américaines et la relation entre EMM et Pricing Kernel.

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