Méthode hypothético-déductivevignette|Schéma simple des étapes de la (méthode des sciences naturelles. La méthode hypothético-déductive est une méthode scientifique qui consiste à formuler une hypothèse afin d'en déduire des conséquences observables futures (prévision), mais également passées (rétroduction), permettant d'en déterminer la validité. Elle est au point de départ de la démarche expérimentale, théorisée en particulier par Roger Bacon (à ne pas confondre avec Francis Bacon) en 1267 dans De Scientia experimentali, une des sept parties de son Opus maius (« Œuvre majeure »).
Dutch bookIn gambling, a Dutch book or lock is a set of odds and bets, established by the bookmaker, that ensures that the bookmaker will profit—at the expense of the gamblers—regardless of the outcome of the event (a horse race, for example) on which the gamblers bet. It is associated with probabilities implied by the odds not being coherent. In economics, the term usually refers to a sequence of trades that would leave one party strictly worse off and another strictly better off.
Fiducial inferenceFiducial inference is one of a number of different types of statistical inference. These are rules, intended for general application, by which conclusions can be drawn from samples of data. In modern statistical practice, attempts to work with fiducial inference have fallen out of fashion in favour of frequentist inference, Bayesian inference and decision theory. However, fiducial inference is important in the history of statistics since its development led to the parallel development of concepts and tools in theoretical statistics that are widely used.
Filtre particulaireLes filtres particulaires, aussi connus sous le nom de méthodes de Monte-Carlo séquentielles, sont des techniques sophistiquées d'estimation de modèles fondées sur la simulation. Les filtres particulaires sont généralement utilisés pour estimer des réseaux bayésiens et constituent des méthodes 'en-ligne' analogues aux méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov qui elles sont des méthodes 'hors-ligne' (donc a posteriori) et souvent similaires aux méthodes d'échantillonnage préférentiel.
Nuisance parameterIn statistics, a nuisance parameter is any parameter which is unspecified but which must be accounted for in the hypothesis testing of the parameters which are of interest. The classic example of a nuisance parameter comes from the normal distribution, a member of the location–scale family. For at least one normal distribution, the variance(s), σ2 is often not specified or known, but one desires to hypothesis test on the mean(s).
