MATH-330: Martingales et mouvement brownien

Résumé

Introduction à la théorie des martingales à temps discret, en particulier aux théorèmes de convergence et d'arrêt. Application aux processus de branchement. Introduction au mouvement brownien et étude de ses propriétés.

Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/martingales-et-mouvement-brownien-MATH-330

Page Moodle

http://go.epfl.ch/MATH-330

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