Séance de cours

Les puzzles de la tarification des actifs : comprendre les modèles de risque et d’utilité

Description

Cette séance de cours explore les puzzles de la tarification des actifs, explorant l'équation d'Euler, l'optimisation du portefeuille et les implications des modèles d'utilité récursifs. Il traite des défis à relever pour concilier la dynamique du risque, du rendement et de la consommation, mettant en lumière le casse-tête des primes d’actions et le casse-tête des taux sans risque. La présentation couvre également le modèle de formation dhabitude et le modèle de risque à long terme, fournissant un aperçu des agents hétérogènes et des chocs idiosyncrasiques sur le revenu du travail. La séance de cours se termine par une analyse critique de la capacité de divers modèles à expliquer les anomalies dans la tarification des actifs et les limites de la littérature économique financière actuelle.

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