Portefeuille efficace : CAPM Application

Cette séance de cours couvre le concept de portefeuilles efficaces en finance, en se concentrant sur le modèle de tarification des immobilisations (CAPM). Il explique la frontière efficace, la frontière de variance minimale, les actifs sans risque et le portefeuille tangent. La séance de cours explore également les implications et les applications du CAPM, y compris le calcul des rendements attendus, les primes de risque et la relation entre le risque bêta et le risque de marché.