Séance de cours
Modèle de tarification des immobilisations : applications et implications
Description
Cette séance de cours couvre l'application du modèle de tarification des immobilisations (CAPM) en finance. Il explique comment le CAPM relie le risque et le rendement, estime les bêtas, calcule les rendements attendus et détermine le coût du capital. La séance de cours explore également les implications du CAPM dans la pratique, telles que la prime de risque pour le risque diversifiable et le rôle de l'alpha dans la performance du portefeuille.
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