Gestion du risque de crédit : modèles et défis

Cette séance de cours porte sur la gestion du risque de crédit, axée sur les défis et les modèles. Les sujets abordés comprennent la définition du risque de crédit, les migrations de crédit, le modèle Merton, les dérivés de crédit et les modèles de risque de crédit. La séance de cours aborde également les défis de la modélisation du risque de crédit, comme le manque de données, les distributions biaisées et la modélisation de la dépendance.