Couvre les fondements théoriques de la théorie des choix, les décideurs, les alternatives, les attributs, les règles de décision, l'utilité et les hypothèses comportementales.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Explore les relations d'agence, les contrats, les incitations, les préférences de risque et les résultats optimaux dans les interactions entre le principal et l'agent.
Explore les modèles et les stratégies d'optimisation de portefeuille sous l'incertitude, en mettant l'accent sur des critères de décision tels que la valeur à risque et la variance moyenne fonctionnelle.
Explore un algorithme de construction universel simple en utilisant ConsentsObjects, en soulignant sa nature sans journal et l'incertitude de la fin de l'opération.
