Optimisation de portefeuille : modèles et stratégies

Cette séance de cours de l'instructeur couvre l'optimisation du portefeuille sous incertitude, en se concentrant sur divers critères de décision tels que la valeur attendue, la variance, la valeur à risque et la valeur à risque conditionnelle. Différents modèles sont présentés, y compris la fonction moyenne-variance et la minimisation de la valeur à risque, en soulignant leurs implications et leurs performances pratiques.