Estimation maximale de la probabilité : propriétés et applications

Cette séance de cours, donnée par l'instructeur le 18 octobre 2021, s'inscrit dans le concept d'estimation maximale de la probabilité (MLE). La séance de cours aborde des sujets tels que la prise de dérivés partiels pour trouver le MLE, la vérification du maximum, et des exemples de MLE pour les essais Gaussian et Poisson. Il explore également l'équivariance des ELM, la consistance des ELM dans les familles exponentielles et la distribution des ELM. La séance de cours se termine par des discussions sur les propriétés et les hypothèses liées à l'ELM, y compris la cohérence de l'ELM dans différents scénarios et les implications des conditions de régularité. À travers divers exemples et dérivations, la séance de cours fournit une compréhension complète du MLE et de ses applications.