Estimation maximale de la probabilité

Cette séance de cours de l'instructeur aborde le sujet de l'estimation maximale de la probabilité (MLE) dans les statistiques. Il s'inscrit dans le concept d'estimation, en se concentrant plus particulièrement sur les fonctions d'estimation-distribution, d'estimation de rétrécissement et de perte de ML. La séance de cours explore les fondements théoriques du MLE, y compris le théorème de limite centrale et le théorème de Stein. Il traite également de l'application du MLE dans les scénarios du monde réel, par exemple dans le contexte de la distribution exponentielle et de la théorie des décisions. La présentation souligne l'importance de comprendre le risque, les fonctions de perte et les tests d'hypothèse dans l'inférence statistique.