Spécification du modèle dans les séries chronologiques

Cette séance de cours couvre l'identification et la spécification du modèle dans l'analyse des séries chronologiques. Les sujets abordés incluent le théorème d'Isserlis, les modèles AR(1), les mesures de la dépendance et l'estimation des moindres carrés. L'instructeur explique comment estimer les paramètres en utilisant les moindres carrés et l'estimation de Yule-Walker.