Box-Jenkins Méthodologie: Bâtir des modèles de séries chronologiques

Cette séance de cours présente la méthodologie Box-Jenkins, un cadre pour la construction de modèles de séries chronologiques. Il comprend des étapes telles que l'identification des valeurs appropriées pour p, d et q, l'estimation des paramètres du modèle ARIMA et la vérification de l'ajustement du modèle. Des techniques comme les diagrammes de séries chronologiques, l'ACF et le PACF sont discutées pour l'identification des modèles. On étudie les calculs des écarts et les mesures de dépendance, ainsi que l'estimation des moindres carrés et le diagnostic des modèles. La séance de cours se termine par des discussions sur les résidus, la vérification des modèles et l'importance de la stationnarité dans l'analyse des séries chronologiques.