Séries chronologiques: Estimation paramétrique

Cette séance de cours porte sur l'estimation paramétrique dans l'analyse des séries chronologiques, en mettant l'accent sur la modélisation saisonnière et les méthodes de Box-Jenkins. Il explique l'importance des modèles avec la moyenne zéro, la séquence d'autocorrélation et le processus d'autorégression saisonnier. La séance de cours se penche également sur les calculs de variance, les mesures de dépendance et l'utilisation de l'estimation des moindres carrés dans les modèles ARMA.