Analyse à haute fréquence des PDE stochastiques

Cette séance de cours couvre l'analyse à haute fréquence des équations différentielles partielles stochastiques (ESP) avec bruit multiplicatif, en se concentrant sur l'équation thermique stochastique. Parmi les sujets abordés, mentionnons l'unicité de la solution légère, la régularité du processus de solution et l'estimation des paramètres d'intérêt à partir des observations. La séance de cours se penche également sur les variations de puissance normalisées, le théorème de limite centrale et le processus de dérive asymptotique. Différents théorèmes et résultats sont présentés, ainsi que la littérature connexe et les restrictions sur les hypothèses. La séance de cours se termine par des discussions sur les processus de variation finie, les constantes et les références aux œuvres clés.