Séance de cours
Processus stochastiques : Mouvement brownien
Description
Cette séance de cours couvre les fondements mathématiques du mouvement brownien, les équations Langevin, les processus Ornstein-Uhlenbeck, et leurs applications en physique. Il traite des processus continus déterministes et stochastiques, des variables aléatoires gaussiennes et des mathématiques derrière le bruit de Johnson.
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