Séances de cours associées à Modèle de tarification des immobilisations : théorie du risque-rendement

Séances de cours associées (32)

Modèles factoriels : Optimisation de portefeuille et APT

Couvre le choix du portefeuille de variance moyenne, les modèles factoriels, l'APT, le ratio Sharpe, les anomalies de taille et de valeur, les modèles Fama et français et la recherche factorielle.

Tarification des actifs: Théorie et applications

Les séries couvrent les théories de la tarification des actifs, l'optimisation des variations moyennes, les prix de l'État et les mesures sans risque.