Modèles factoriels : Optimisation de portefeuille et APT

Cette séance de cours couvre le choix du portefeuille moyen-variance, les pondérations optimales du portefeuille, les modèles factoriels, la théorie des prix darbitrage, le portefeuille de ratio maximum Sharpe, le ratio dinformation, les facteurs dans les modèles APT, les anomalies de taille et de valeur, les modèles Fama et français, et la comparaison entre APT et CAPM. Il explique également comment rechercher les facteurs et la performance du facteur de valeur HML.