Martingales et mouvement brownien : mouvement brownien réfléchi et absorbé

Martingales et Brownian Motion: Partie 1

Explore les transformations du mouvement brownien, les propriétés de Markov et l'invariance de l'échelle.

Chaînes Markov: Récurrence et Transience

Explore les premiers temps de passage, la propriété forte de Markov et déclare la récurrence/transience dans les chaînes de Markov.

Chaînes Markov: Densités de transition

Couvre les processus de Markov, les densités de transition et la distribution sous réserve d'information, en discutant de la classification des états et des distributions fixes.

Levy Vols & Brownian Motion

Explore Levy Flights et Brownian Motion, en mettant l'accent sur les distributions de probabilités et les divergences dans le temps de décalage.

Temps d'arrêt: Martingales et Brownian Motion

Explore les temps d'arrêt dans les martingales et le mouvement brownien, en discutant des propriétés de convergence et de la forte propriété de Markov.