Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de temps d'arrêt dans le contexte des martingales et du mouvement brownien, en discutant des conditions d'arrêt, des filtrations continues et des exemples de temps d'arrêt raisonnables. L'instructeur démontre les propriétés de convergence des martingales et explore la forte propriété de Markov dans le mouvement brownien.