Options américaines : prix et stratégies

Cette séance de cours couvre les options américaines, y compris les résultats généraux, le put américain perpétuel, les options à maturité finie, les hypothèses de modèle de marché, les dérivés américains, les temps d'arrêt, le temps de passage, l'exercice optimal, les modèles de Markov, la caractérisation des prix des options, le problème des limites libres, le déclencheur d'exercice optimal, le collage lisse, la stratégie de réplication, les propriétés de base, le problème des prix, les techniques d'approximation.