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Séance de cours
Cadre Heath-Jarrow-Morton : modèles de taux d'intérêt
Description
Cette séance de cours couvre le cadre Heath-Jarrow-Morton (HJM) pour les modèles de taux d'intérêt, qui spécifie directement la dynamique des taux d'intérêt à l'avenir. Il explique les ingrédients du cadre HJM, la spécification des taux à terme, la dynamique des prix des obligations et l'état de dérive de HJM. La séance de cours discute également d'un exemple avec le modèle de taux court de Vasiček.
Source officielle
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