Séance de cours

Cadre Heath-Jarrow-Morton : modèles de taux d'intérêt

Description

Cette séance de cours couvre le cadre Heath-Jarrow-Morton (HJM) pour les modèles de taux d'intérêt, qui spécifie directement la dynamique des taux d'intérêt à l'avenir. Il explique les ingrédients du cadre HJM, la spécification des taux à terme, la dynamique des prix des obligations et l'état de dérive de HJM. La séance de cours discute également d'un exemple avec le modèle de taux court de Vasiček.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.