Séance de cours
Dérivés du taux d'intérêt : Exemple d'étalonnage
Description
Cette séance de cours couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle Gaussian HJM à deux facteurs pour commercialiser les données, y compris les taux de swap et les cotes de plafonnement des MTA. Il explique les prix plafonds, la formule des prix plafonds et l'estimation des courbes d'actualisation. La séance de cours traite également du problème d'étalonnage, de la solution à l'aide de poids vega, et du calcul du bouchon noir et Bachelier vegas. L'instructeur démontre la méthode d'étalonnage pondérée des moindres carrés et présente les courbes de volatilité implicite normales et noires.
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