Événements rares et modélisation extrême

Cette séance de cours présente le sujet de la modélisation des événements extrêmes et rares, en se concentrant sur la modélisation mathématique et l'apprentissage statistique à partir d'événements rares. L'instructeur discute d'exemples réels tels que l'incident de Fukushima et les fortes pluies au Venezuela, soulignant les défis dans l'estimation des probabilités d'événements rares avec des données limitées. La séance de cours couvre également l'application de la théorie des valeurs extrêmes dans divers domaines tels que la finance, l'ingénierie environnementale et la sismologie, soulignant l'importance d'une inférence précise sur les distributions de queue et la nécessité de méthodes d'extrapolation rationnelle. En outre, l'histoire et le développement de la théorie des valeurs extrêmes sont brièvement discutés, ainsi que le plan du cours et les détails de l'évaluation.