Séance de cours
Modélisation de la dépendance parmi les X
Description
Cette séance de cours explore l'impact de la dépendance entre les variables sur la modélisation du risque de crédit, en mettant l'accent sur les copules et leur rôle dans la capture simultanée des défauts de paiement. Il couvre également l'échantillonnage d'importance, les fondamentaux de Monte Carlo, le ratio de probabilité et divers instruments dérivés de crédit tels que les swaps de défaut de crédit, les swaps de défaut de panier et les obligations garanties.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.