Modélisation de la dépendance parmi les X

Cette séance de cours explore l'impact de la dépendance entre les variables sur la modélisation du risque de crédit, en mettant l'accent sur les copules et leur rôle dans la capture simultanée des défauts de paiement. Il couvre également l'échantillonnage d'importance, les fondamentaux de Monte Carlo, le ratio de probabilité et divers instruments dérivés de crédit tels que les swaps de défaut de crédit, les swaps de défaut de panier et les obligations garanties.