Estimation maximale de la probabilité : Statistiques multivariées

Cette séance de cours couvre les résultats préliminaires sur l'estimation de la probabilité maximale pour les distributions normales multivariées, y compris la fonction log-probabilité, les ELM pour la moyenne et la covariance, et les stratégies de test d'hypothèse. Des exemples illustrent les défis de la mise à l'essai de multiples hypothèses et la différence entre les essais univariés et multivariés. Le test d'intersection de l'union est introduit comme une approche pour tester simultanément plusieurs hypothèses. L'instructeur, Erwan Koch de l'Institut de mathématiques de l'EPFL, fournit des bases théoriques et des exemples pratiques pour comprendre la complexité des tests d'hypothèses multivariées.