Séance de cours
Martingales: Martingales exonentielles
Description
Cette séance de cours couvre le concept de martingales, en se concentrant sur les martingales exponentielles. Il explique le théorème Radon-Nikodym, l'existence de fonctions mesurables, et les propriétés des martingales sous différentes mesures de probabilité. L'instructeur discute les conditions pour qu'une martingale soit positive et le théorème de Novikov pour surmartingales.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.