MATH-431: Theory of stochastic calculus

Résumé

Introduction to the mathematical theory of stochastic calculus: construction of stochastic Ito integral, proof of Ito formula, introduction to stochastic differential equations, Girsanov theorem and Feynman-Kac formula.

Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/theory-of-stochastic-calculus-MATH-431

Page Moodle

http://go.epfl.ch/MATH-431

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Proximité ontologique

Mathématiques

Analyse (mathématiques): Équation différentielle

Théorie des probabilités: Processus stochastique

Enseignant

Séances de ce cours (78)

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