Séance de cours
Algorithme Metropolis-Hastings
Description
Cette séance de cours couvre l'algorithme Metropolis-Hastings et l'algorithme Glauber pour l'échantillonnage de la distribution Boltzmann. Il explique les règles itératives et les mises à jour du modèle Curie-Weiss, en se concentrant sur la recette de l'algorithme Metropolis-Hastings et les équations différentielles de l'algorithme Glauber. La séance de cours se penche également sur l'optimisation du code pour l'efficacité de calcul et les équations différentielles analytiques pour l'aimantation moyenne. À travers des exercices et des corrections, la séance de cours démontre la convergence aux configurations d'équilibre et l'impact des effets de taille finie sur la dynamique.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.