Séance de cours

Couplage des chaînes de Markov: théorème ergodique

Description

Cette séance de cours couvre le concept de couplage des chaînes de Markov, où deux chaînes avec le même espace d'état et la même matrice de transition sont définies. L'instructeur explique comment les distributions de ces chaînes sont liées et comment elles évoluent ensemble. La séance de cours se penche ensuite sur la preuve du théorème ergodique, en se concentrant sur les propriétés de convergence d'une chaîne de Markov à une distribution stationnaire. Divers lemmes et preuves sont présentés pour démontrer la convergence de la chaîne. La séance de cours conclut en établissant l'équivalence entre le théorème ergodique et le couplage des chaînes de Markov, en soulignant l'importance de comprendre le temps de couplage et la convergence de distribution.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.