Simulation stochastique : Quantification de l'incertitude

Cette séance de cours couvre les aspects mathématiques et algorithmiques de la quantification de l'incertitude, en se concentrant sur les méthodes Quasi Monte Carlo, Monte Carlo brut, et les mesures de divergence. Il explique comment approximer les intégrales en utilisant des formules de cubature de poids égal et discute des applications dans lestimation des volumes et des fonctions de divergence.